Financial engineering คือทฤษฎีบนรากฐานศาสตร์แห่งตัวเลข ที่สุธี โมกขะเวส ผู้หลงไหลกับการประยุกต์ใช้คณิตศาตร์ในด้านการเงินเลือกที่จะศึกษาอย่างถ่องแท้ จนเป็นรากฐานให้ตัวเขาประสบความสำเร็จในสายงานธุรกิจประกัน พร้อมกับให้คำแนะนำด้านวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science) ที่กำลังเป็นที่สนใจของเด็ก Gen-Z ในขณะนี้  

ทั้งนี้สุธีผันตัวเองจากงานด้าน Hedge fund ที่ประเทศอังกฤษ แล้วเข้าสู่วงการธุรกิจกันประกันตั้งแต่ปี 2546 ในบทบาทของผู้บริหารที่ดูแลด้านความเสี่ยงการลงทุน จนปัจจุบันตัวเขารับหน้าที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส แห่งบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ที่ดูแลถึง 3 สายงานได้แก่  สายงานยุทธศาสตร์องค์กร สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และ สายงาน Transformation 

ที่มาของการสนใจเรื่อง Financial engineering

ความหลงไหลในคณิตศาสตร์เกิดจากที่ตอนถูกส่งไปอังกฤษใหม่ ๆ สักประมาณ 10 ขวบ ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แล้วพบว่าคณิตสาตร์คือภาษาสากลที่ผมสามารถเรียนได้และสนุก แม้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะนำไปใช้อะไรได้ จนมาทำด้านการเงินจึงรู้ว่าเป็นสาขาที่มี demand มาก ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ ต่อมาจึงเลือกเรียนด้าน Applied mathematics ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์มาปรับใช้โลกแห่งความเป็นจริง โดยหนึ่งในการประยุกต์ใช้ที่ผมสนใจก็คือด้านการเงิน

โดยหลังจากจบปริญญาโท ด้าน Mathematics จาก Imperial College, London แล้วจึงเลือกเรียนต่อปริญญาเอกในสาขา Applied Mathematical Finance (สามารถเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น Financial engineering Quantitative analyst หรือ "Quant" เป็นต้น) ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

แม้ในตอนนั้น Mathematical Finance ยังเป็นสาขาใหม่ ซึ่งเป็นการนำคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาหาทางด้านการเงิน ที่โดยหลักแล้วจะถูกนำมาใช้ 2 ด้าน คือ การกำหนดราคาของตราสารอนุพันธ์ และการจัดสรรการลงทุน

นอกจากนี้ผมยังเป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูง รวมถึงมองว่าทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีข้อจำกัดในการให้คำอธิบายในบางครั้ง เพราะมนุษย์จะมีอคติในหลาย ๆ เรื่องเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น หากคิดอยู่ก่อนแล้วว่าด้วยปัจจัยบางอย่างจะทำให้เกิดบางสิ่งได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะตีความทันทีว่าเป็นเพราะปัจจัยที่คิดไว้ แม้ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ก็ได้

Financial engineering คืออะไร

เป็นทฤษฎีที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจบนข้อมูลอย่างเป็นระบบได้มากกว่าการตัดสินใจโดยสัญชาติญาณของคน เช่น เรื่อง Portfolio optimization หรือเป็นการนำเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ

นำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง สามารถใช้ได้หลายแง่มุม ในส่วนภาคการเงินก็ค่อนข้างหลากหลาย เช่น อะไรเป็นปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ หรือเรื่อง credit risk อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็จะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาร่วมได้ เช่น Twitter trending hashtag

ความคาดหวังและผลจากที่ไปเรียนปริญญาเอกคืออะไร

สำหรับผมการเรียนปริญญาเอก คือไปศึกษาเพื่อรู้วิธีการเรียนรู้ หรือ Learning How to Learn ที่ถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้วทำให้เราไม่กลัวว่าจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ เพราะข้อจำกัดของมนุษย์คือเวลาเจอสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็มักจะไม่กล้าเข้าไปลอง

โดยเฉพาะยิ่งโลกปัจจุบันความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมีสูงมาก และก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากด้วยเช่นกัน กรณีเช่นหากเรียนจบบัญชีมาสามารถใช้ความรู้ได้ไปไม่ต่ำกว่า 30 ปี แต่ตอนนี้มาตรฐานบัญชีเปลี่ยนเร็วขึ้น ทำให้หลังเรียนจบแล้วก็ต้องมาเรียนใหม่เพิ่ม

ดังนั้นปัจจุบันสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ

ผู้ที่เหมาะสมกับการเรียนด้านนี้ควรมีทักษะหรือความสนใจอะไร

ควรมีทักษะหรือสนใจใน 3 ด้านคือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการเงิน หรือที่เรียกว่า domain knowledge ซึ่งจริง ๆ อาจเริ่มจากสนใจหรือชื่นชอบด้านใดก่อนก็ได้แล้วค่อยพัฒนะทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม

เมื่อเปรียบเทียบกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยต่างกันอย่างไร

ในส่วนของคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ Actuarial science มีพื้นฐานมาจากเรื่องสถิติเป็นหลัก แม้ตอนนี้ถือว่าเป็นวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาด แต่ส่วนตัวแล้ว ผมองว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยกำลังจะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

เนื่องจากการทำราคาค่าเบี้ยประกันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสถิติในอดีตของโอกาสความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภายใน 1 ปี คนอายุ 30 ปีจากจำนวน 1,000 คน จะมีคนเสียชีวิต 2 คน ซึ่งจากสถิตินี้จะถูกนำมาคำนวนว่าภายในกลุ่มคนอายุ 30 ปีจำนวน 1,000 คนนี้ควรคิดค่าเบี้ยประกันที่เท่าไร

แต่ด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีและข้อมูลที่มีมากขึ้น เช่น จากพฤติกรรมบน social network ทำให้สามารถวิเคราะห์ลงลึกได้มากขึ้นจนแทบจะคิดค่าเบี้ยประกันแบบรายบุคคลได้เลย ที่จะวิ่งเข้าสู่เรื่อง risk base pricing มากขึ้น และสามารถ tailor-made ได้ลงลึกขึ้น

ปัจจัยใดที่ทำให้อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับความนิยม

เพราะเงินเดือนสูงมาก จากอุปสงค์อุปทานในตลาด ที่มาจากทั้งกฎเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องจำนวนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัทและจากการเติบโตของตัวธุรกิจประกันด้วย

อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นอาชีพที่ดี เพราะในอดีตมีคนเรียนน้อยและในตลาดยังขาดแคลนอยู่มาก แต่ก็ต้องมีการนำทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์และเรียนรู้เพิ่มเติมอีก เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เก่งก็ควรจะรู้เรื่องการตลาดด้วย ซึ่งหากมีตรงนี้ก็จะทำให้ครบเครื่องขึ้น

“เรียนจบมาแล้วได้เงินเดือนสูงกว่า engineer และ แพทย์ จึงทำให้เด็ก ๆ อยากมาทำงานนี้กันมาก ในขณะที่คะแนนสอบเข้ายังไม่ได้สูงมาก”

มีอะไรจะฝากถึงเด็ก Gen-Z ที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพด้านธุรกิจประกัน

ผมอยากบอกว่าให้ลองมา explore ดูก่อน เพราะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แม้บางคนอาจจะมองว่าเป็นธุริจที่แคบ แต่ถ้าเปรียบเทียบจริง ๆ ก็คล้ายกับธุรกิจธนาคารในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายเช่นเดียวกัน แม้แต่เรื่อง perception ในธุรกิจประกันก็ดีขึ้นกว่าในอดีตมาก

“ความสามารถและทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เป็นทักษะที่สำคัญ”